Bitcoin Forex Arbitrage

Intéressé par le logiciel de trading bitcoin automatisé En 2013, j'ai développé un robot d'arbitrage pour gagner automatiquement bitcoins dans un faible risque. Par David Smith mdash 05 janvier 2015 Intéressé par le logiciel automatisé de trading bitcoin En 2013, j'ai développé un robot d'arbitrage pour gagner automatiquement des bitcoins de manière à faible risque. Je n'ai jamais été dans le commerce de jour ou de forex. Son réellement surprenant Ive a fait le commerce d'option (vente) et que Im investissant dans bitcoin. J'avais l'habitude d'investir exclusivement dans des fonds indiciels et des fonds communs de placement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'indice et les fonds communs de placement sont quelques-uns des moyens les plus sûrs d'investir dans les actions et ils fournissent des taux de retour correspondamment bas. Cependant, en 2013, j'étais un commerçant de jour bitcoin. J'ai utilisé une stratégie appelée arbitrage et j'ai écrit un bot pour le faire. C'était un moyen relativement peu risqué de gagner un rendement relativement élevé. Arbitrage est ma façon préférée de gagner des bitcoins. Malheureusement, je ne suis pas actuellement impliqué dans l'arbitrage. Qu'est-ce que l'arbitrage? DEFINITION DE L'ARBITRAGE L'achat et la vente simultanés d'un actif afin de bénéficier d'une différence de prix. C'est un métier qui profite en exploitant les différences de prix d'instruments financiers identiques ou similaires, sur des marchés différents ou sous des formes différentes. L'arbitrage existe en raison des inefficiences du marché, il fournit un mécanisme pour s'assurer que les prix ne s'écartent pas sensiblement de la juste valeur pendant de longues périodes. Khan Academy a une belle explication et couvre également pourquoi exécuter l'arbitrage réduit l'opportunité. Avec cela à l'esprit permet de regarder quelques marchés bitcoin: Notez qu'il ya des prix différents pour bitcoin. Sur la base de notre compréhension ci-dessus, cela signifie qu'il ya une occasion pour l'arbitrage bitcoin droit Oui, les différences de prix d'échange Bitcoin Créer Opportunité Arbitrage. Sounds Easy Pourquoi tout le monde ne le faire Bitcoin Arbitrage semble facile et si c'était alors les différences de prix disparaîtrait parce que tout le monde le ferait. Principaux éléments d'un arbitrage réussi: Comprendre le coût total d'entrée et de sortie d'un poste. Lors de l'achat de bitcoin il ya généralement les frais de change (variables) et les frais bancaires (fixe) ou les frais de transfert. Etre capable d'évaluer correctement une opportunité. - Si bitcoin vend pour 1K sur Coinbase et 990 sur Circle, il semble qu'il y ait une possibilité d'arbitrage. Regardons plus profondément. Coinbase a un 1 avec des frais bancaires de 15 cents. Circle n'a pas de frais. Cela signifie que la différence de prix doit être supérieure à 10,15 pour que l'arbitrage soit rentable. Pour rendre les choses plus compliquées la plupart des échanges ont un carnet de commandes. Cela signifie que le prix réel que nous payons ou vendons (prix de remplissage) est affecté par le nombre de bitcoin que nous achetons. Le prix pour 1 bitcoin sur Coinbase pourrait être 1k, mais pour 25 bitcoins le prix pourrait être de 1,1K. Vitesse Après avoir déterminé si notre opportunité est rentable, et comme vous pouvez le voir en prenant en compte le carnet de commandes, nous devons exécuter le métier. Tant la détermination de la rentabilité que l'exécution doivent se produire rapidement. Sinon, les prix du marché peuvent changer, perdre de l'argent. Capital Il est important de disposer à la fois des bitcoins et de la trésorerie aux deux points d'échange en quantités à peu près égales ou jusqu'à des limites quotidiennes à chaque échange. Par exemple, si la limite de vente Coinbase est de 15 jours idéalement, on aimerait arbitrer le montant maximum de 15 K. Pour ce faire, il faudrait avoir une valeur de 15K de bitcoin assis à Coinbase. De l'autre côté du commerce 15K devra être assis à un échange. Il est également important de comprendre que les dollars se déplacent plus lentement que les bitcoins et ne bougent pas les week-ends ou les jours fériés. L'accès à effectuer l'arbitrage, on a besoin d'accès à des marchés multiples négociant des titres équivalents. Par exemple, Bitstamp et Coinbase achètent et vendent bitcoin. Être dans différents pays augmente généralement les frais et les temps de transfert de l'argent en mouvement. Chiffre d'affaires Si l'on n'a pas assez de capital pour maximiser les limites d'échange quotidien, il est important d'augmenter la vitesse de dollars peuvent être vendus à partir d'un échange et déplacé à l'autre échange. Si cela prend 3 jours pour déplacer de l'argent de l'échange où les bitcoins sont vendus pour de l'argent à l'échange où l'argent est utilisé pour acheter des bitcoins alors un besoin 3x la limite quotidienne pour essayer et max la limite d'échange chacun des trois jours l'argent Est en route. Comment ai-je réussi J'ai eu quelques avantages: j'ai automatisé le processus. Im un développeur de logiciels. J'ai réalisé que les marchés bitcoin ont bougé trop vite pour que je puisse comparer deux carnets de commandes et exécuter un métier. Même avec une feuille de calcul faisant la plupart du travail il a fallu environ une minute ou deux pour évaluer la rentabilité d'arbitrage. La plupart des échanges bitcoin ont des API (un moyen pour les ordinateurs de se parler) et j'ai pu écrire un logiciel (arbitrage bot) qui pourrait analyser et exécuter l'arbitrage en moins de dix secondes entre deux marchés. J'ai déménagé rapidement. J'ai réalisé avec un 2-3 jours ACH temps de transfert mon fonds de roulement wasnt va être suffisant pour maximiser mes limites tous les jours. J'ai trouvé une banque hors de l'État qui a été en mesure de transférer de l'argent même jour dans l'un des échanges que j'utilisais en raison d'une relation spéciale. Cela signifiait que je pouvais recycler mon argent toutes les 24 heures au lieu de 48-72 heures, sauf les week-ends et les jours fériés. Un marché avait un bug de prix. J'ai vite réalisé que l'un des marchés que j'utilisais avait un bug de prix. En règle générale, les différences de prix nettes (après les dépenses) étaient une fraction de pourcentage. Dans le marché buggy, environ deux fois par jour la différence de prix net serait de 7. J'ai demandé à mon logiciel d'attendre ces grandes opportunités et d'ignorer les petites opportunités. Accès à différents marchés dans le même pays. J'ai eu la chance d'avoir pu accéder à deux marchés différents aux États-Unis avec des prix différents. Cela signifie que j'ai économisé beaucoup de temps et d'argent en n'ayant pas besoin de déplacer de l'argent à l'étranger ou de le convertir en une monnaie différente. Pourquoi ne le fais-je plus Avec mon logiciel faisant tout le travail d'arbitrage a été un rêve devenu réalité. Je pouvais (et ai) passer quelques jours à la plage et gagner un bon retour 7 pour la journée. Malheureusement, mon occasion s'est vite tarie. Un échange a cessé de prendre des dépôts et l'autre fixé leur bug de prix. J'ai commencé à me concentrer sur d'autres façons de gagner bitcoin. Je n'ai pas examiné l'arbitrage depuis 2013. Il n'y a pas non plus de risque-libre. J'étais conscient soit des marchés pourraient aller buste ou obtenir piraté. En outre, mon logiciel aurait pu avoir des bugs en elle. Heureusement, je suis un codeur décent et le logiciel a traité plus de 500 transactions rentables d'une valeur d'environ 150 000 sur une période de six semaines. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous des occasions d'arbitrage? Ou pensez-vous qu'il existe de meilleures façons de gagner des bitcoins? Laissez-moi savoir dans les commentaires Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur Google Partager via EmailForex Arbitrage L'arbitrage Forex est une stratégie de trading forex, Les commerçants exploitent les différences de prix entre deux courtiers afin de réaliser des bénéfices. Prenons un exemple: le courtier A cite EURUSD au 1.30001.3002 et en même temps le courtier B vous donne les devis suivants pour la même paire de devises: 1.30041.3006. Si vous achetez au courtier A, et simultanément vendre au courtier B, vous profiterez de 2 pips juste de la différence dans les citations. Ces différences, ou inefficacités, se produisent le plus souvent en raison des retards décroissants du marché et de l'Internet causés par la mauvaise communication et l'équipement. La chose que vous devez garder à l'esprit lors de la pratique d'arbitrage est que vous devriez être en mesure de réagir très, très rapidement un petit retard dans votre connexion Internet, par exemple, peut vous empêcher d'ouvrir une position longue et courte avec deux courtiers distincts avant le Les citations s'alignent. En d'autres termes, afin de pratiquer l'arbitrage forex, vous avez besoin de deux choses: cite les inefficacités (par exemple, les différences de prix entre les courtiers), et la capacité d'agir très vite sur l'opportunité. La fenêtre d'opportunité est souvent si petite, qu'il est impossible de placer les métiers manuels, de sorte que de nombreux commerçants reviennent à des scripts spéciaux et / ou à des conseillers experts pour l'arbitrage. Ici, nous vous proposons un tel Metatrader 4 (MT4) EA en deux parties: SAServer. mq4 (un serveur conseiller) et SAEA. mq4 (le robot de trading réel). Le premier dossier devrait être appliqué à un courtier avec des citations rapides, et le second à un courtier avec des citations en retard et la bonne exécution. L'EE surveille les cotations des deux courtiers et ouvre une position lorsqu'elle voit une opportunité, p. Ex. Une différence bénéfique dans les cotations des deux courtiers. Vous pouvez télécharger gratuitement l'EA ici: SAServer. mq4 SAEA. mq4 Vous êtes les bienvenus. Ci-dessous notre journal d'auto-mise à jour des opportunités d'arbitrage forex. Gardez à l'esprit que ce journal n'est pas connecté au conseiller expert offert ci-dessus, et est d'une valeur strictement informative. Vous devez savoir que nous ne faisons qu'agréger les données et ne pouvons en aucune façon influencer l'inefficacité des prix. Derniers courtiers forex Forex trading comporte un haut niveau de risque et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant de vous engager dans le commerce de devises étrangères, veuillez vous familiariser avec ses spécificités et tous les risques qui y sont associés. Toutes les informations sur ForexBrokerz ne sont publiées qu'à des fins d'information générale. Nous ne garantissons pas l'exactitude et la fiabilité de ces informations. Toute action que vous prenez sur les informations que vous trouverez sur ce site est strictement à vos propres risques et nous ne serons pas responsables des pertes et / ou des dommages liés à l'utilisation de notre site Web. Tout le contenu textuel sur ForexBrokerz est protégé par copyright et protégé par la loi de propriété intellectuelle. Vous ne pouvez pas reproduire, distribuer, publier ou diffuser une partie du site sans nous indiquer comme source. 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À ce stade, vous devez transférer des fonds à Bitstamp. Un bateau transportera une charge de Bitcoin à Bitstamps HQ à Ljubljana, en Slovénie Bien que cela ne porte qu'une modeste taxe de 0,1, vous allez transférer vos fonds à la banque Bitstamps dans la belle Ljubljana (via l'U. K.). Dans de nombreux cas, cela vous coûtera de l'argent de votre côté, puisqu'il s'agira d'un virement international. Une fois que les fonds ont frappé votre compte, cherchez un droit de 0,5 à l'achat sur l'échange. Mais maintenant, vous avez obtenu le BTC en handor ou tout ce qui passe pour une main dans ce cas. Difficulté: Moyenne. Coût: 1. Durée: Jusqu'à une semaine. Près de l'instant une fois financé. Transfert à Mt. Gox. Le transfert de BTC est la partie la plus rapide et la plus facile de ceci. Alors qu'il ya parfois de petits frais pour le traitement de la transaction, ils sont actuellement minuscule, par conséquent, deux des principales raisons pour lesquelles les gens sont si excités à propos de bitcoin. Difficulté: Très facile. Coût: 0. Temps: Près de l'instant. Vendez sur Mt. Gox. La vente de BTC sur Mt. Gox est relativement facile. Vous devez à nouveau avoir un compte vérifié à ce stade votre passeport a voyagé beaucoup plus que vous avez, mais l'ordre est relativement simple. Difficulté: Facile. Coût: 0,6. Temps: Près de l'instant. Transférer l'argent à Bitstamp. Ni l'échange ne vous permettra d'envoyer de l'argent directement à l'autre, vous devez le retirer à votre propre compte bancaire, puis le renvoyer. Un retrait international vous coûtera 2000 JPY sur Mt. Gox, s'il passe. En supposant qu'il s'agit d'une transaction de 10 000, soit environ 0,2. Il faudra également quelques jours ouvrables, et youll d'abord être limité à 1000 toutes les 24 heures, mais bien supposez que vous lissé votre chemin à une limite supérieure (vous chien). Et nous savons déjà à attendre environ 0,5 coûts et un autre quelques jours pour obtenir l'argent à Bitstamp à nouveau. Difficulté: Très difficile. Coût: 0,7. Durée: 1-2 semaines. L'arbitrage essentiel s'avère impossible lorsque des inefficacités, des impôts et des actifs sont pris en compte. Quot essayer. Donc oui, il existe un écart entre les bourses pour un actif identique, net de frais une définition de l'arbitrage. Et vous pourrez peut-être en profiter. Mais même pour atteindre l'arbitrage 1.5 ci-dessus à partir du 5 initialement observé, nous: Supposons une base d'actifs 20x notre montant de négociation quotidienne Supposé loin quelques limites anticipées que tous les comptes seront assujettis à Assumer que chaque transfert se produira sans erreur. Les quatre de ces choses ensemble rendent le scénario parfait impossible. Les impôts seuls réduiront votre prise de moitié. Et tandis que l'ajout de devises, altcoins, et plus d'échanges crée plus de scénarios, les problèmes mis en évidence à chaque étape (frais, le calendrier, les limites et la profondeur) augmentent plus que proportionnellement. Et après toute cette sueur, vous pourriez regarder en arrière et vous demander pourquoi vous aviez travaillé sur un retour 63 tout en achetant 200.000 de BTC aurait vous a conduit à un retour 6800.quotNote: Tout le crédit pour cette réponse va à Peter Sellis 14.5k Views middot View Upvotes middot Pas pour reproduction Oui. Mais ça marche. Un des problèmes à répondre à des questions comme celles-ci est que si vous donnez à chacun un livre de recettes, alors les gens vont comprendre comment le faire et vous battre au coup de poing. Mais aucune des barrières n'est la science des fusées. It039s juste beaucoup de la douleur dans les choses arrières. Permettez-moi de mentionner un problème. Le gros mal de tête est d'obtenir de l'argent du point A au point B. Si vous êtes un résident des États-Unis travaillant avec une banque américaine beaucoup d'échanges n'acceptera pas un fil de vous. Maintenant, depuis I039m pas un résident américain avec une banque américaine, alors je don039t ont ce problème. Permettez-moi de parler un peu plus puisque je ne fais plus presque autant d'argent que moi. Vous pouvez échanger arb bitcoin, mais cela implique d'avoir à la fois bitcoin et cash sur les bons échanges au bon moment. Si vous devez déplacer bitcoin du point A au point, vous êtes mort. Si vous devez transférer de l'argent dans les banques, vous êtes doublement décédé. L'erreur que j'ai commise cette semaine, c'est que je m'attendais à ce que les bourses russes (btc-e) aient des prix inférieurs à ceux des bourses chinoises (huobi) alors j'ai déménagé une grande quantité d'argent pour en profiter. Cependant, cela s'est avéré de ne rien faire, sauf rendre les banques riches de frais de transaction parce que 1) La Banque People039s de Chine déplacé RMB brusquement bouger plus bas. Cela signifie qu'au lieu d'essayer de convertir des dollars - gt RMB, les gens vont maintenant RMB - gt dollars. Cela signifie qu'au lieu d'acheter Bitcoin, les gens le vendent maintenant sur les bourses chinoises. 2) La Russie a envahi la Crimée. Il ya eu des mouvements à l'échange russe où les gens achètent maintenant bitcoin. Je suppose que les Russes craignent que les États-Unis imposent des sanctions et cela signifie que le prix de bitcoin est élevé. Maintenant, si l'UE impose effectivement des sanctions quotreal (c'est-à-dire geler les comptes bancaires russes), alors le prix de bitcoin va passer par la lune. Ce que tout cela signifiait, c'était que mes plans soigneux sortaient par la fenêtre, et que j'établissais le mauvais bitcoin aux mauvais endroits. 5.9k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction It039s très possible et déjà fait. En fait, il existe plusieurs plates-formes qui regroupent des carnets de commandes de différents bourses et vous permet d'arbitrer à partir d'un seul site, ainsi que de manière similaire exploitation des bots. Mais disons que vous vouliez une méthode manuelle pour l'arbitrage. Tout d'abord, la question de l'arbitrage de la CTB est que si vous vouliez arbitrer avec votre capital entier sur chaque opération, alors vous devriez vous préoccuper principalement du temps. Transférer BTC d'un échange à l'autre prend 10-60 minutes en fonction du nombre requis de confirmations de l'échange de réception et le déplacement fiat prend encore plus longtemps. Pendant ce temps, vous pourriez facilement perdre de l'argent sur votre arbitrage si le prix global se déplace contre vous ou si l'occasion d'arbitrage disparaît de prix égaliser sur l'échange de réception. Attendre 10-60 minutes entre un arbitrage acheter-vendre est tout simplement trop long d'une période d'attente, et vous seriez mieux avec le commerce normal, car il y aurait si peu de possibilités que vous pouvez prendre et les pertes potentielles dépassent largement les marges bénéficiaires potentiels . Cela étant dit, vous préférez chercher à scinder votre capital (à la fois BTC et fiat) entre les échanges et exécute les ordres en fonction des différences entre les enchères et les ventes. Calculez vos frais de transaction totaux et utilisez-les comme votre break-even pour chercher des occasions contre. Supposons que l'échange A a un prix plus élevé que l'échange B (dépassant le seuil de rentabilité), et que vous avez fiatBTC sur les deux. Vendez le BTC sur place que vous avez sur A pour fiat, et simultanément achetez BTC sur B avec fiat à la main. Avec ceci, vous émulez une situation d'arbitrage idéale où il n'y a pas de temps d'attente de transaction, ouvrant beaucoup plus de possibilités rentables à prendre. Avec cette stratégie, vous devriez surtout chercher à exécuter des ordres de marché plutôt que de limiter les commandes pour la raison de réduire le temps d'attente depuis les commandes du marché exécutent immédiatement, alors que les ordres à limite vous obliger à attendre quelqu'un pour les remplir. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas utiliser ou ne pouvez pas utiliser des commandes limitées, mais plutôt que vous devriez garder à l'esprit les proscons. Les ordres de marché sont rapides à exécuter et don039t vous exposer à des contre-mouvements de prix, mais vous devez prendre en considération les écarts relativement larges BTC, flottant mince près du prix de négociation, et le glissement de prix élevé qui peut se produire. Ordres de limite exigent un temps d'attente qui peut vous exposer à des pertes dues à des contre-mouvements de prix, mais vous pourriez facilement augmenter votre potentiel de profit si vous faites les bons métiers. Gardez à l'esprit que, après avoir fait beaucoup d'arbitrage de cette façon, vos fonds se concentreront probablement sur un seul échange, ou vous vous retrouver avec tous vos fonds dans un type de devises. Lorsque cela se produit, juste égaliser les tailles de votre compte. Rappelez-vous également que les échanges et les sorties de fonds sont plus susceptibles de se produire que dans les marchés réglementés, donc avoir des fonds sur plus d'échanges signifie également vous exposer à plus de ce genre de risques de sécurité. Dans l'ensemble, l'arbitrage BTC est une idée intéressante, mais il ya beaucoup de variables qui entrent en jeu et you039ll finissent probablement le faire plus pour le plaisir que pour le profit. Le meilleur pour automatiser votre arbitrage trading avec un bot. 4.1k Vues middot Vue Upvotes middot Pas pour reproduction Kostas Tsakaloglou. Avoir un blog sur cryptocurrency: quotcryptocurrency highlightsquot tsakf. org Si vous prenez fiat monnaie hors de vos métiers et l'utilisation cryptocurrency seulement, il existe des possibilités d'arbitrage entre les échanges avec l'achat et la vente cryptocurrency. Par exemple acheter litecoins avec bitcoins bon marché dans un échange et les vendre pour bitcoins dans un autre échange avec un prix plus élevé. Certains échanges n'ont pas de trafic très élevé pour ajuster les prix rapidement. 2k Vues middot Vue Upvotes middot Pas pour reproduction