Système De Trading De Tortues Backtest

L'histoire de la commercialisation des produits Tortues est devenu l'un des plus célèbres dans l'histoire du commerce. Leur succès a suscité l'intérêt de nombreux nouveaux commerçants et a aidé Richard Dennis à devenir l'un des plus célèbres commerçants de produits de tous les temps. Le système de commerce des tortues était un système commercial complet. Ses règles couvraient tous les aspects du commerce et ne laissaient aucune décision aux caprices subjectifs du commerçant. Il avait toutes les composantes d'un système commercial complet. Cependant, j'ai trouvé les règles sont un peu compliqué pour moi de comprendre et d'exécuter le commerce après avoir traversé tant de fois à essayer de comprendre. Depuis, voici mon propre simplifié système de commerce de tortues d'origine que je voudrais faire mon trading simple et facile à exécuter. Période: tableau quotidien uniquement Marché: toutes les paires Taille de position: 2 du capital Entrées: quand le prix dépassé par un pips du haut ou du bas des 20 jours précédents Arrêts: lorsque le prix dépassant par un pips du 2 x ATR (Moyenne vraie gamme, réglage de 20 jours) OU lorsque le prix dépassant par un pips de la haute ou basse des 10 jours précédents, selon la première éventualité. Existe: lorsque le prix dépasse d'un pips de la haute ou basse des 10 jours précédents. 10 jours est la ligne de couleur rouge 20 jours est la ligne de couleur jaune exemple en utilisant GBPUSD Longue à 1.5771 à 2011.01.13 (flèche vers le haut) quand le prix dépasse 20 jours haut (ligne de couleur jaune) existent à 1.6030 à 2011.03. 11 (flèche vers le bas) lorsque le prix dépasse 10 jours bas (ligne de couleur rouge) s'arrêter à 1,5477 (la ligne horizontale couleur rouge) si le prix inverse à la perte de coupe. Pour calculer pour la perte stos, 2011.01.03, l'ATR est 0,0147, donc 2 x ATR est 0,0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stop loss) Mais, ne placez pas stop order. La raison pour laquelle le système de tortue ne révèlent pas la perte d'arrêt est d'empêcher la chasse d'arrêt par le courtier. Je dis toujours que vous pourriez publier mes règles commerciales dans le journal et personne ne les suivrait. La clé est la CONSISTANCE et la DISCLIPLINE. Ce qu'ils ne pourraient pas faire est de leur donner la CONFIANCE de s'en tenir à ces règles, même les choses vont mal. Richard Dennis, un commerçant célèbre et le père des Tortues. Problème avec moi, c'est que je n'ai pas la CONFIANCE avec ce système encore, besoin de savoir si ce système est rentable par le biais de backtesting de l'EA. Comme nous savons que le commerce de tendance pourrait nous donner plusieurs pertes avant d'entrer dans un commerce gagnant. Mon but de publier le système ici est de sorte que là-bas qui savent comment le faire en fichier EA et aimable à partager avec tout le monde ici afin que nous pouvons backtest les résultats pour voir si cette règle simplifiée original tortue est rentable ou non. Espoir construire un tableau comme celui-ci pour le système de tortue original simplifié. DUNN composite, utilisant le système de négociation de tendance. 101forexcurrencytrading PERTE DE COMMERCE: 264 pips Court à 1.3305 au 2010.11.10 (flèche vers le bas) quand le prix dépasse 20 jours bas (ligne de couleur jaune) stop À 1.3569 (flèche vers le haut, la ligne horizontale de couleur rouge) comme le revers de prix à la perte de coupe. Pour calculer pour la perte stos, 2011.11.10, l'ATR est 0,0132, donc 2 x ATR est 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (clic pour agrandir) WINNING TRADE: 516 pips Court à 1.3229 à 2010.11.29 (flèche vers le bas) quand le prix dépasse 20 jours bas (ligne de couleur jaune) existe à 1.2713 à 2011.01.05 (haut Flèche) lorsque le prix dépasse 10 jours de haut (ligne de couleur rouge) s'arrêter à 1.3519 (la ligne horizontale couleur rouge) si le prix inverse pour couper la perte. Pour calculer pour la perte stos, 2010.11.29, l'ATR est 0.0145, donc 2 x ATR est 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) par exemple en utilisant EURCHF LOSS TRADE: 264 pips Court à 1.3305 à 2010.11.10 (flèche vers le bas) lorsque le prix dépasse 20 jours (ligne de couleur jaune) stop à 1.3569 (flèche vers le haut, la ligne horizontale couleur rouge) Comme le prix inverse pour couper la perte. Pour calculer pour la perte stos, 2011.11.10, l'ATR est 0,0132, donc 2 x ATR est 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) GAGNANT COMMERCE: 516 pips Court à 1.3229 à 2010.11.29 (flèche vers le bas) quand le prix dépasse 20 jours bas (ligne de couleur jaune) existent à 1.2713 à 2011.01.05 (up. Le prix va en votre faveur Il est tout simplement important parce que le marché ne tendance pas toujours, mais quand il le fait n'est pas si, mais l'idée d'être un peu agresive. En outre, nous devons couvrir les pertes plus petites qui apear dans les périodes de gamme. Ne doit pas devenir à compliqué à cause de cela. Il est sûr que c'est après chaque goût. Par ailleurs, il peut être testé silencieusement sucsesfully et montrer si sa valeur. conforme avec vous sur l'ajout à la position gagnante. Comment allez-vous dans la composition à la (Turtle-like) pour différentes devises sur une période de dix ans. Il peut aider votre confiance. Il est évident que les tortues peuvent être le groupe le plus connu des adeptes de tendances de la récente Moins évident, c'est que pour produire leurs rendements extraordinaires, ils ont souvent dû subir de longues périodes de prélèvement. Drawdown de nombreuses petites pertes ainsi que le retrait de redonner de gros profits afin de prendre même. C'est une excellente source, avec plus de 10 ans de résultats. Impressionnant après avoir lu à travers l'article et ses quelques autres ainsi, ne m'aident à gagner en arrière ma confiance et la passion vers le commerce de devise. Merci mille fois que votre commentaire qui a vraiment faire ma journée PS: J'ai découvert Davids complet système EURUSD fonctionne le mieux avec la moyenne 37 retour chaque année avec 2 de capital-risque. Peut-être que je devrais essayer de lui demander d'essayer ce système de tortue simplifiée pour voir comment est les résultats des 10 dernières années, je l'ai échangé pendant environ 3 ans (2007-2010). Principalement entrées de re-tests et aussi contre les évasions lorsque le prix a formé quelque chose comme pin bar ou bar extérieur. Les paires étaient: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Mais encore une fois, ce genre de commerce serait classé comme discretionaryquot, pas vraiment mécanique. Je crois qu'il existe de nombreuses variantes de ce genre de canal, discuté par Chande, Larry Williams, et d'autres. Et ils sont diversifiés dans de nombreux marchés. C'est considérer de grands résultats. Merci Paul pour votre partage et de fournir des ressources forex utiles hereMost personnes auront entendu parler de la mythique Turle Traders. Un groupe de commerçants novice mis en place et encadré par 8220Prince légendaire de la Pit8221 Richard Dennis. Dennis l'a fait pour mettre en place un vieux argument avec le commerçant collègue Bill Eckhardt sur si le commerce pourrait être enseigné ou non (pas contrairement à l'histoire dans le film classique Trading Places). L'expérience a réussi à prouver Dennis droit (commerce pourrait être enseigné), avec ses commerçants de tortues lui faire 100 millions. Pourquoi les tortues Les Tortues ont été surnommées comme telles en raison d'une analogie avec la façon dont Richard Dennis s'attendait à 8220grow8221 commerçants de la même manière que les fermes de Singapour poussent des tortues. Dennis a enseigné à ses élèves un système mécanique de suivi des tendances et les a laissés commercer avec son propre capital. Après avoir été gardé secret pendant plus d'une décennie, les règles ont été révélées et ont flotté sur Internet pendant un certain temps. Deux livres agréables ont été publiés sur le sujet (Complete Turtle Trader 8211 avec les règles actuelles de tortue et Le Chemin de la Tortue écrit par Curtis Faith, une ancienne Tortue) si vous êtes intéressé à en apprendre plus à ce sujet. Le système de tortue Le système de tortue ne contenait pas 8220magical8221 composants. Il s'agissait essentiellement d'une combinaison de deux systèmes d'éclatement différents avec des règles spécifiques pour la gestion de l'argent, y compris le dimensionnement de la position, pyramide, les limites de corrélation et de réduire la taille de la position pendant les tirages (un rapide 8220Turtle trading rules8221 google search devrait donner quelques résultats pour les règles exactes). System kaput Maintenant que les règles ont été rendues publiques, il est possible de les tester et de voir comment elles auraient fonctionné sur les marchés récents. Ce résultat d'essai peut être trouvé sur le forum Trading Blox. Click to zoom in Il montre essentiellement que le CAGR tombe de 216 () de 1970 à 1986 (quand Dennis et Eckhardt ont développé le système, et aussi quand les étudiants ont échangé le système avec de l'argent réel) à peine deux chiffres (10.5) dans le Dernières années (1986 à 2009), avec une période complètement plate de 1996 à 2009. Comme une note de côté vérifier le montant fou que la composition génère à ce rythme de 216 On pourrait argumenter que Dennis 038 co ont été juste chanceux pour le commerce du système pendant ce qui semble être sa période d'or. Avertissement de surchauffe du système Pendant l'expérience Tortue, Dennis est venu à la réalisation que leurs règles de dimensionnement de position étaient telles que: vous avez été le commerce autant que deux fois plus grand que nous avons pensé Voici un instantané du mémo que Dennis a envoyé à tous les commerçants leur demandant Pour réduire leur taille de position en deux. Comme Dennis l'a dit: Nous devons vivre à droite Une autre façon de dire 8220Nous avons été très chanceux82218230 Qu'est-ce que cela signifie bien, certains disent que la performance de la tortue était un hasard 8211 que les tortues étaient en fait les singes proverbiale écrit Hamlet (voir le théorème du singe infini ). Je suppose que ces gens seraient dans le camp de l'EMH (Hypothèse de marché efficace). Certains disent que Trend Next est dyingdead et la sous-performance du système Turtle en est une illustration. Le problème est: ces gens semblent célébrer la disparition de 8220simpleton8221 Tendance Suivre la stratégie de temps en temps (pendant les peiods principaux de tirage), seulement pour la tendance Suivre de revenir rugir encore (pensez 2008). Certains pourraient également dire que les conditions du marché évoluent et que les systèmes doivent s'adapter à ces conditions changeantes. Bien que certains disent également que cet argument est spécieux, citant Bill Dunn comme un exemple d'un CTA prétendant utiliser les mêmes règles que quand il a commencé dans les années 708217. Réconcilier tout Au lieu de conclure ce poste rapidement ici 8211 sur ce qu'il fait ou ne signifie pas 8211 Je pensais qu'il pourrait être plus intéressant d'étendre et de passer plus de temps sur les interprétations possibles ci-dessus dans un poste de son propre. La partie 2 approfondira cette discussion. Restez à l'écoute, je vais essayer de toucher à savoir si oui ou non Trend Suivre doit, et peut, s'adapter à l'évolution des conditions du marché 8211 mise à jour: poste ici. Grand travail Gus, merci pour l'envoi de cette façon. J'avais l'habitude d'exécuter une stratégie qui était très semblable à la stratégie de commerce de tortue. La partie la plus importante de la stratégie est cependant la pyramide de la position couplée avec la matrice des actifs que vous pourriez tenir ensemble et dans quelle taille. L'aspect de gestion de l'argent de la stratégie était presque plus important que le momentum de base algo. I39m me demandais quand Quantopian permettra ce genre de gestion de l'argent détaillée. Quoi qu'il en soit, c'est un excellent début, et je suis sûr que d'autres vont construire sur elle à l'avenir, c'est la valeur de cette plate-forme, les gens travaillent ensemble pour construire des choses intéressantes. Merci Bien sûr, pas de problème. Malheureusement, les choses que vous avez mentionnées sont difficiles à mettre en œuvre de manière dynamique. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une catégorisation des valeurs mobilièresFET, ce qui est supposé possible avec fetcher ou un code supplémentaire. Le contenu de ce site Web est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d'achat ou une recommandation ou une recommandation pour un titre ou une stratégie, et ne constitue pas une offre de services de consultance en investissement par Quantopian. En outre, le matériel ne donne pas d'opinion quant à la pertinence d'un titre ou d'un investissement spécifique. Quantopian ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des opinions exprimées sur le site Web. Les opinions sont sujettes à changement et peuvent être devenues peu fiables pour diverses raisons, y compris des changements dans les conditions du marché ou dans les circonstances économiques. Tous les placements comportent des risques, y compris la perte de capital. Vous devriez consulter un professionnel de l'investissement avant de prendre toute décision d'investissement. IMO l'ordre d'importance de la conception de ce système est 1) les marchés que vous commercerez, 2) le positionnement de dimensionnement, 3) la stratégie de sortie, 4) la stratégie d'entrée. Il doit être bien diversifié pour bien fonctionner sur les marchés boursiers, les matières premières, les devises et les obligations. Vous voudrez probablement également garder chaque catégorie de prendre plus de 25 pour cent du portefeuille. Gardez la taille de la position pas plus de 1-2 pour cent de l'équité. Le problème que j'ai rencontré en utilisant la stratégie de la tortue sur les ETFs est l'effet de levier. Vous ne pouvez pas être en mesure de prendre tous les signaux en raison des exigences de marge, que vous don39t ont avec les futures. En tout cas, merci beaucoup pour l'algo. Je vais m'amuser en jouant avec lui. Merci SJ I39ll regarder dehors pour votre fil, Dan a raison, faire un nouveau est bon. I39ll essayer de vous aider à démarrer si dans le cas où vous avez besoin d'une bosse pour aller de l'avant. Vous pouvez appeler votre ordre d'arrêt en faisant quelque chose comme: si vous voulez juste que de déclencher quand quelque chose se passe (quand une variable aléatoire a est supérieur à 3, par exemple): si un gt 3: order (security, amttobuy, stoppriceentryprice - 2N) Pour les shorts, vous devriez simplement être en mesure d'utiliser une amttobuy négative, si je comprends correctement. Le contenu de ce site Web est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d'achat ou une recommandation ou une recommandation pour un titre ou une stratégie, et ne constitue pas une offre de services de consultance en investissement par Quantopian. En outre, le matériel ne donne pas d'opinion quant à la pertinence d'un titre ou d'un investissement spécifique. Quantopian ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des opinions exprimées sur le site Web. Les opinions sont sujettes à changement et peuvent être devenues peu fiables pour diverses raisons, y compris des changements dans les conditions du marché ou dans les circonstances économiques. Tous les placements comportent des risques, y compris la perte de capital. Vous devriez consulter un professionnel de l'investissement avant de prendre toute décision d'investissement. Bienvenue à Quantopian Il existe deux méthodes de recherche facile pour trouver des stocks dans l'IDE. Vous pouvez utiliser la méthode sid () ou la méthode symbol (). L'un ou l'autre devrait faire apparaître une fenêtre d'autocomplétion pour vous sur la parenthèse ouverte. Le numéro sid est un identifiant unique sur notre plate-forme, car les symboles commerciaux peuvent être réutilisés sur les échanges. Alors commencez simplement à taper le ticker que vous recherchez et vous devriez le voir apparaître dans la liste d'autocomplétion (voir la capture d'écran ci-dessous). Laissez-moi savoir si cela répond à votre question. Le matériel sur ce site est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d'achat, une recommandation ou un endossement pour un titre ou une stratégie, et ne constitue pas non plus une offre de conseil en investissement Services par Quantopian. En outre, le matériel ne donne pas d'opinion quant à la pertinence d'un titre ou d'un investissement spécifique. Quantopian ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des opinions exprimées sur le site Web. Les opinions sont sujettes à changement et peuvent être devenues peu fiables pour diverses raisons, y compris des changements dans les conditions du marché ou dans les circonstances économiques. Tous les placements comportent des risques, y compris la perte de capital. Vous devriez consulter un professionnel de l'investissement avant de prendre toute décision d'investissement. Je négocie le système de tortue avec des actions et des ETFs depuis plus de 10 ans. (I39m pas un programmeur. J'ai négocié des contrats à terme et des options, mais préfèrent les actions et les ETFs.) Il y avait une idée fausse un couple de commentaires qui a besoin de rectification. Toutes les entrées du système de tortue 1 sont à 20 jours et les sorties à 10 jours. Toutes les entrées de Turtle System 2 sont à 55 jours et sortent à 20 jours contre votre position longue ou courte. Je n'ai pas regardé en arrière sur ce fil pour voir si quelqu'un l'a mentionné avant. J'espère que cela est utile à quelqu'un. Hey Erick, l'algorithme fait cela, mais peut-être pas au niveau que vous désirez. Vous pouvez voir dans cette ligne à partir de mon code d'origine: Comme notre compte se développe, le montant que nous achetons ou vendons devrait grandir aussi. Si vous voulez changer le montant acheté, vous pourriez ajouter un multiplicateur supplémentaire dans il peut-être quelque chose comme currentvaluecontext. portfolio. startingcash, ou un multiple de cela. Le matériel sur ce site est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d'achat, ou une recommandation ou un endossement pour tout De sécurité ou de stratégie, et ne constitue pas non plus une offre de services de conseil en investissement par Quantopian. En outre, le matériel ne donne pas d'opinion quant à la pertinence d'un titre ou d'un investissement spécifique. Quantopian ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des opinions exprimées dans le site Web. Les opinions sont sujettes à changement et peuvent être devenues peu fiables pour diverses raisons, y compris des changements dans les conditions du marché ou dans les circonstances économiques. Tous les placements comportent des risques, y compris la perte de capital. Vous devriez consulter un professionnel de l'investissement avant de prendre toute décision d'investissement. James oui, mais les tailles des lots étaient fondées sur la volatilité, donc le montant brut en dollars n'était pas pertinent, il devrait être basé sur le risque par lot étant égal au risque par lot pour les autres actifs. La partie importante ici est que vous n'avez pas trop de lots du même type d'actifs fortement corrélés.